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基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析

潘贵豪 , 胡乃联 , 刘焕中 , 李国清

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2010.01.002

研究黄金价格的动态演变过程至关重要.文中以1971年1月至2008年12月期间的伦敦黄金交易市场下午定盘价格为基础,利用时间序列的相关理论,建立了黄金价格的ARMA-GARCH模型,并对2008年数据进行了实证分析,其结果非常接近.利用该模型可动态刻画黄金价格数据的生成过程,也可帮助黄金产品投资者和生产者做出更加灵活、科学的决策.

关键词: 黄金价格 , ARCH效应 , 时间序列 , 实证分析

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